Lena Headey'in televizyondaki en bilinen işi sanırım HBO'nun sevilen dizisi Game of Thrones'da canlandırdığı Cersei Lannister rolü oldu. Hepinizin aklına şu an meşhur "Shame" sahnesinin geldiğine eminim. Dizide Headey'in hayat verdiği Cersei karakteri; acımasız, zalim ve hırslı bir kadındır. Çevresindeki insanlara hiç saygı ya da tolerans göstermez. Hayatta en çok önem verdiği şey çocuklarının ve kendisinin itibarı olan Cersei, kendisi hariç bütün kadınların aptal ve dayanıksız olduklarını düşünür. Cersei'nin gerçekten sevdiği ve güvendiği tek kişi ise ikiz kardeşi Jaime Lannister'dır. Jaime, Cersei'nin hem sevgilisi hem de çocuklarının babasıdır. Negatif yönleri ağır basan oldukça çetrefilli bir rolün altından kalkmayı başaran Lena Headey, dizideki performansıyla izleyicilerin de beğenisini kazandı.